NexusFi: Find Your Edge


Home Menu

 





Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)


Discussion in German Traders

Updated
    1. trending_up 21,914 views
    2. thumb_up 62 thanks given
    3. group 8 followers
    1. forum 81 posts
    2. attach_file 36 attachments




 
 

Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)

 
 
Renkotrader's Avatar
 Renkotrader 
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader 8
Broker: APEX & NinjaTrader Brokerage
Trading: 6E, 6J, CL, ES, FDAX, FGBL, GC, HG, NQ, RTY, SI, YM
Posts: 547 since May 2012
Thanks Given: 1,419
Thanks Received: 227

Hallo Fat Tails!

Danke für die Nachrichten
Ich werde zwei Antworten verfassen, fange mal damit an:

Konkret zum Instrument FGBL, welches ja bei der Eurex gehandelt wird:
in wie weit macht es denn Sinn, die vor ein paar Jahren von Dir definierten Sessionszeiten so zu übernehmen? Oder mal anders gefragt: in wie weit kann/sollte man hier die Zeiten jetzt anpassen?

Danke übrigens für Deine Übersicht. Leider gehen daraus die Zeiten auch nicht hervor. Und ich weiss auch nicht, in wie weit FGBL noch an anderen Börsen gehandelt wird, so dass eben eine Relevanz gegeben ist. Oder ob die überwiegende Mehrheit der FGBL-Händler auch andere Bonds handeln. Oder in wie weit der CFD-Handel der vielen BUND-Händler hier ebenso Einfluss nimmt wie die reinen Futureshändler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Macht ausschließlich über Futures eingepreist wird und es schlussweg egal ist, was ein vielleicht Vielfaches mehr an BUND-Händlern an Angebot und Nachfrage stellen. Vielleicht es es ja wirklich so entkoppelt, aber ich weiss es nicht. Davon habe ich keine Ahnung.

Viele Grüße,
Renkotrader

Started this thread

Can you help answer these questions
from other members on NexusFi?
NexusFi Journal Challenge - April 2024
Feedback and Announcements
Are there any eval firms that allow you to sink to your …
Traders Hideout
ZombieSqueeze
Platforms and Indicators
Deepmoney LLM
Elite Quantitative GenAI/LLM
Exit Strategy
NinjaTrader
 
 
 
Fat Tails's Avatar
 Fat Tails 
Berlin, Europe
Market Wizard
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker: Interactive Brokers
Trading: Keyboard
Posts: 9,888 since Mar 2010
Thanks Given: 4,242
Thanks Received: 27,102


Renkotrader View Post
Hallo Fat Tails!

Danke für die Nachrichten
Ich werde zwei Antworten verfassen, fange mal damit an:

Konkret zum Instrument FGBL, welches ja bei der Eurex gehandelt wird:
in wie weit macht es denn Sinn, die vor ein paar Jahren von Dir definierten Sessionszeiten so zu übernehmen? Oder mal anders gefragt: in wie weit kann/sollte man hier die Zeiten jetzt anpassen?

Danke übrigens für Deine Übersicht. Leider gehen daraus die Zeiten auch nicht hervor. Und ich weiss auch nicht, in wie weit FGBL noch an anderen Börsen gehandelt wird, so dass eben eine Relevanz gegeben ist. Oder ob die überwiegende Mehrheit der FGBL-Händler auch andere Bonds handeln. Oder in wie weit der CFD-Handel der vielen BUND-Händler hier ebenso Einfluss nimmt wie die reinen Futureshändler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Macht ausschließlich über Futures eingepreist wird und es schlussweg egal ist, was ein vielleicht Vielfaches mehr an BUND-Händlern an Angebot und Nachfrage stellen. Vielleicht es es ja wirklich so entkoppelt, aber ich weiss es nicht. Davon habe ich keine Ahnung.

Viele Grüße,
Renkotrader


FGBL ist ja ein Futures-Kontrakt. Der wird nur an der EUREX gehandelt. Dieser Futures-Kontrakt bezieht sich auf deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 8.5 bis 10.5 Jahren. Welche dieser Anleihen dann bei Ablauf des laufenden Kontraktes von einem Händler mit einer Short-Position geliefert wird, ist offen. Es muss dann ermittelt werden welche Anleihe "cheapest to deliver" ist.

Wie sich der Handel mit Bundesanleihen auf die einzelnen Börsen und elektronischen Handelsplätze verteilt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass MTS Germany vor EUREX Bonds den Löwenanteil der eletkronischen Geschäfte abwickelt, weiß es aber nicht wirklich. Bonds werden ja auch noch OTC gehandelt.

Im Zweifelsfall lohnt ein Blick auf die Liquidität des Bund Futures Kontraktes, um die Handelszeiten zu ermitteln.

Thanked by:
 
 
Renkotrader's Avatar
 Renkotrader 
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader 8
Broker: APEX & NinjaTrader Brokerage
Trading: 6E, 6J, CL, ES, FDAX, FGBL, GC, HG, NQ, RTY, SI, YM
Posts: 547 since May 2012
Thanks Given: 1,419
Thanks Received: 227


Hi Fat Tails,

laut Website der Eurex macht das schon Sinn mit 17:15 Uhr:


Quoting 
Täglicher Abrechnungspreis
Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktion des entsprechenden Futures-Kontrakts ermittelte Preis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Auch hat der FESX oft eine lokale Volumenspitze um 17:30 Uhr, während es beim FGBL eher 17:15 Uhr zu sein scheint. Zumindest mal auf den ersten Blick.

Danke schon mal dafür!

Lieben Gruß,
Renkotrader

Started this thread
 
 
Renkotrader's Avatar
 Renkotrader 
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader 8
Broker: APEX & NinjaTrader Brokerage
Trading: 6E, 6J, CL, ES, FDAX, FGBL, GC, HG, NQ, RTY, SI, YM
Posts: 547 since May 2012
Thanks Given: 1,419
Thanks Received: 227

Hallo Ft Tail,

ich habe den Continuum Datenfeed und das hier ausprobiert:


Fat Tails View Post
Workaround (Sonderfall)

In einem Sonderfall, nämlich falls Du einen Data Feed hast, der Dir Tagesdaten von der regulären Handelszeit liefert, kannst Du das Standard Template verwenden und die Pivots Indikatoren in der Einstellung "Calculate From Session" = "DailyBars" verwenden. Dann werden Dir reguläre Pivots auch ohne unterteilte Templates angezeigt. Die Pivots sind dann minimal ungenau, da statt des Settlement Preises der Schlusskurs des regulären Handels verwendet wird.

Funktioniert nicht: die durchgehende 8:00 bis 22:00 Uhr Session ergibt dasselbe verfälschte Bild (keine XETRA/RTH Pivots) wie die Änderung dieses auf DailyBars. Beide identisch. Also bleibt es bei meinem RTH-Session-Template und umschalten auf Stundenchart ist tabu. Beziehungsweise auf Halbstundenchart ab 17.15 Uhr. Dann sind auch M10-Charts ungeeignet. Bleiben dann eben noch M5 und M15.

Viele Grüße,
Renkotrader

Started this thread
 
 
Fat Tails's Avatar
 Fat Tails 
Berlin, Europe
Market Wizard
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker: Interactive Brokers
Trading: Keyboard
Posts: 9,888 since Mar 2010
Thanks Given: 4,242
Thanks Received: 27,102


Renkotrader View Post
Hallo Ft Tail,

ich habe den Continuum Datenfeed und das hier ausprobiert:



Funktioniert nicht: die durchgehende 8:00 bis 22:00 Uhr Session ergibt dasselbe verfälschte Bild (keine XETRA/RTH Pivots) wie die Änderung dieses auf DailyBars. Beide identisch. Also bleibt es bei meinem RTH-Session-Template und umschalten auf Stundenchart ist tabu. Beziehungsweise auf Halbstundenchart ab 17.15 Uhr. Dann sind auch M10-Charts ungeeignet. Bleiben dann eben noch M5 und M15.

Viele Grüße,
Renkotrader


Was liefert denn der Continuum Data Feed an Tagesdaten? Ich habe den Data Feed nicht, daher weiß ich es nicht.

Kannst Du mal bitte ein Chart posten mit EUREX ETH Session Template (8h00 - 22h00) und Indikatoreinstellung für den anaDailyPivotsV43 "CalculateFromSession" = "DailyBars".

Dann kann ich es kommentieren.

Thanked by:
 
 
Renkotrader's Avatar
 Renkotrader 
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader 8
Broker: APEX & NinjaTrader Brokerage
Trading: 6E, 6J, CL, ES, FDAX, FGBL, GC, HG, NQ, RTY, SI, YM
Posts: 547 since May 2012
Thanks Given: 1,419
Thanks Received: 227

Hallo Fat Tails,

okay, hier das Screenshot FGBL auf dem M10-Chart mit ETH-Session per Session Manager und DailyBars:



Zum Continuum-Datenfeed kann ich nichts Genaues sagen, weiss ich nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader

Started this thread
 
 
Fat Tails's Avatar
 Fat Tails 
Berlin, Europe
Market Wizard
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker: Interactive Brokers
Trading: Keyboard
Posts: 9,888 since Mar 2010
Thanks Given: 4,242
Thanks Received: 27,102


Renkotrader View Post
Hallo Fat Tails,

okay, hier das Screenshot FGBL auf dem M10-Chart mit ETH-Session per Session Manager und DailyBars:



Zum Continuum-Datenfeed kann ich nichts Genaues sagen, weiss ich nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader


Die Pivots auf dem Chart sind korrekt. Leider sind heute die elektronischen und regulären Pivots identisch, so dass ich aus dem Chart keine Schlussfolgerungen zum Data Feed ziehen kann. Könntest Du bitte noch einmal die Pivots für gestern, den 21. Mai anzeigen? Und achte bitte darauf, dass die Price Marker nicht deaktiviert sind. Ich möchte ja die genauen Werte vergleichen.

Thanked by:
 
 
Renkotrader's Avatar
 Renkotrader 
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader 8
Broker: APEX & NinjaTrader Brokerage
Trading: 6E, 6J, CL, ES, FDAX, FGBL, GC, HG, NQ, RTY, SI, YM
Posts: 547 since May 2012
Thanks Given: 1,419
Thanks Received: 227

Hallo Fat Tails,

hier bitte:



Lieben Gruß,
Renkotrader

Started this thread
 
 
Fat Tails's Avatar
 Fat Tails 
Berlin, Europe
Market Wizard
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker: Interactive Brokers
Trading: Keyboard
Posts: 9,888 since Mar 2010
Thanks Given: 4,242
Thanks Received: 27,102


Renkotrader View Post
Hallo Fat Tails,

hier bitte:



Lieben Gruß,
Renkotrader

Auf diesem Chart kann man die Indikator-Einstellungen für den Pivot-Indikator nicht mehr sehen, da der OpeningRange Indikator doppelt hinzugefügt wurde. Du machst es mir nicht einfach. Ich kann also nur Vermutungen anstellen.

Allerdings sind sichtbar

- Vortageshoch Y-High 154,46 (kann ETH oder RTH sein)
- Vortagestief Y-Low 153,55 (kann nur ETH sein)
- Vortagesschlusskurs Y-Close 153,73 (das ist der Schlusskurs um 22h00, nicht der Settlement Price)

Ein solches Chart kannst Du in jedem Fall herstellen mit den Einstellungen

- "CalculateFromSession" = "ETH"
- "Settlement/Close" = "Intraday Close"

Falls Du das Chart mit der Einstellung "CalculateFromSession" = "DailyBars" hergestellt haben solltest, heißt das, dass Continuum Tagesdaten liefert, die aus den Intraday-Daten (ETH) aggregiert werden. Den Settlement Preis kannst Du damint nicht nutzen. Allerdings bleibt die grundsätzliche Logik der Pivots auch korrekt, wenn der Schlusskurs um 22h00 verwendet wird.

Thanked by:
 
 
Renkotrader's Avatar
 Renkotrader 
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader 8
Broker: APEX & NinjaTrader Brokerage
Trading: 6E, 6J, CL, ES, FDAX, FGBL, GC, HG, NQ, RTY, SI, YM
Posts: 547 since May 2012
Thanks Given: 1,419
Thanks Received: 227


Hallo Fat Tails,

sorry, ich habe nicht darauf geachtet.
Nun aber entschlackt und oben kannst Du alles lesen

anaPivotsDailyV43:
Calculate from session: DailyBars
PivotFormula: Floor
Select session (RTH only): second
Settlement/Close: IntradayClose

anaCurrentDayOHLV43:
Calculate from session: RTH
Extend RTH plots: True
Select RTH session: Auto



Und wie gesagt: 8:00 bis 22:00 Uhr ETH im Session Template.

Lieben Gruß,
Renkotrader

Started this thread

 



Last Updated on June 26, 2015


© 2024 NexusFi™, s.a., All Rights Reserved.
Av Ricardo J. Alfaro, Century Tower, Panama City, Panama, Ph: +507 833-9432 (Panama and Intl), +1 888-312-3001 (USA and Canada)
All information is for educational use only and is not investment advice. There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, stocks, options and foreign exchange products. Past performance is not indicative of future results.
About Us - Contact Us - Site Rules, Acceptable Use, and Terms and Conditions - Privacy Policy - Downloads - Top
no new posts