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Ja, der ES ist nicht unbedingt jedermanns Sache...
Aber wenn er sich denn erst mal in Bewegung gesetzt hat, dann bietet er meist ein paar schöne Moves an, wie du auf dem Chart erkennen kannst (übrigens keiner meiner sonst üblichen BDT Charts ).
Es ist eben immer auch die Frage, welchen Timeframe bzw. Bar Typ man verwenden möchte...
Hier ein paar Bilder zur Verdeutlichung. Ich saß vor dem FGBL um 20:00 Uhr, wichtige News zum Zinssatz der FED und FOMC-Aussage der USA. Ein Kurssprung innerhalb einer Sekunde von rund 60 Ticks.
Der 1-Sekunden-Chart:
Der 2-Tick-Chart:
Der 1-Tick-Chart:
Der 1er-Renko:
Nochmal der 1er-Renko mit hervorgehobenem Volumen:
Mag ja sein, dass es normal ist, aus dem 1-Sekunden-Chart dann mal über eine Minute rauszuschneiden, denn mir fehlen diese definitiv in meinem NT7-Zenfire-Chart! Von 20:00:00 Uhr bis 20:00:07 Uhr ist jede einzelne Sekundenkerze da, wo sie zu sein hat - ab dann tut sich das Bermuda-Dreieck auf für volle 78 Sekunden, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Dasselbe Phänomen im übertragenen Sinn auf allen anderen zeitlosen Charts.
Dieser Kurssprung hat wirklich nur eine Sekunde gedauert, ich habe davor gesessen. Und wie man auf dem untersten Renko sehr gut sehen kann, ist das schon interessant, wie so ein Sprung ohne Kontrakte zustande kommt.
Ich will ja keinem etwas Böses nachsagen, aber irgendwie fühle ich mich in solchen Momenten VOLLENDET verarscht. Wer ist das denn, der mit solchen Mitteln solche aggressiven und undurchschaubaren Dinger durchzieht? Und vor allen Dingen: wie? Banken & Institutionelle? Datenlieferanten? Broker? Börsenhandelssoftware/-Computer/-Server? Orderbuch-Manipulationen anderer Art? Wirkliche Transparenz ist hier nicht gegeben. Oder das Prinzip des fairen Marktes/Handels. Schon gar nicht, wenn die Zeiten/Charts so manipuliert werden.
Habe gestern den Sprung im Dax Future auch live mitverfolgt. In der ersten Minute nach dem
FED Entscheid um 20h stelle ich einen grossen Handel (1448 Kontrakte) fest. Der Kontrakt
ist immer noch jener vom September, welcher am Freitag verfällt.
Hier der Chart - Daten neben dem grossen Balken zeigt u.a. das Volumen - siehe Pfeil:
Soweit ich weiss, ist der FGBL als Derivat meistens ein gutes Abbild vom Future. Sobald
jedoch im Future bei hohem Volumen grosse Kurssprünge zu sehen sind, hinken die
Derivate dem Geschehen nach.
Vielleicht könnte sich ein Datenstrom vom Future für Deinen Bedarf bei solchen Ereignissen
lohnen.
@GFIs1: Hier gibt es eine kleine begriffliche Verwirrung. So wohl FDAX als auch FGBL sind Futures. Die Datenströme von FDAX und FGBL kommen beide von der EUREX.
Der FGBL ist kein Derivat vom Future, sondern ist ein Derivat der zugrundeliegenden Sovereign Bonds.
Der FDAX ist ein Derivat des zugrundeliegenden Aktienindex DAX.
FDAX und FGBL sind also beides Derivate, die Datenströme sind vergleichbar.
Danke Fat Tails für die Entwirrung. (Habe selbst FGBL noch nie gehandelt)
Mein Input ging lediglich dahin, dass offenbar die Daten bei schnellen Moves bei den Produkten
unterschiedlich sein können. Das Beispiel zeigt ja eben, dass beim Dax Future kein Unterbruch
bei den Tickdaten vorkamen, beim FGBL jedoch schon.
Genau aus diesem Grund kann man sich eventuell für den "sicheren" Datenstrom erwärmen.
@Renkotrader: Die Retail-Trader sind heute einfach zu anspruchsvoll geworden. Was Du beobachtet hast, ist keine böse Absicht, auch keine Benachteiligung von Retail-Tradern. Es ist einfach das Ergebnis eines temporär überlasteten Börsenhandelssystems.
Du musst Dir vorstellen, dass in den Sekunden nach der FED-MItteilung abertausende von Stop-Ordern, Limit-Ordern ausgeführt wurden, und dass noch immer neue Ordern hinzukamen. Das betraf ja nicht nur ein Instrument, das an der Börse - in diesem Falle CME - gehandelt wurde, sondern praktisch alle. Für das Börsenhandelssystem ist dies ein absoluter Ausnahmemoment. Das heißt Ordern werden unter Umständen einigen Sekunden verzögert (stelle Dir vor wie es früher auf dem Parkett ablief) ausgeführt, und das Reporting der ausgeführten Trades kann sich durchaus um eine Minute verzögern. Damit sind alle Trader eine kurze Zeit im Blindflug.
Hier kannst Du ein Chart sehen, dass die Verzögerung des Datenstroms der New York Stock Exchange während des Flash Crash am 6. Mai 2010 wiedergibt. Im Vergleich zur Konkurrenz Bats, die ein geringeres Handelsvolumen abwickelte, ist der NYSE Datafeed deutlich verzögert.
Quelle: NANEX
Sofern das Börsenhandelssystem keine Verzögerungen verursacht, kann es dann unter Umständen beim Data Provider zu Problemen kommen. Auch der hat ja damit zu kämpfen, dass plötzlich alle Instrumente (Futures, Aktien, FOREX etc.) ein unglaubliches Tickgewitter produzieren. Am besten fährst Du da womöglich noch mit einem Snapshot Datafeed wie dem von Interactive Brokers, da man dort gar nicht erst versucht, alle Ticks zu übermitteln, sondern die Informationen nur getriggert werden.
Braucht man in der Minute nach dem FED-Entscheid überhaupt Daten?
Ich würde sicherlich nicht am Fed-Day um 20h15 irgendwelche Ordern lostreten. Wenn überhaupt, sollte man Limitordern im Bösenhandelssystems hinterlegen, bevor es losgeht. Deren Ausführung darf dann schon einmal eine Minute im Dunkeln bleiben. Mit Market Ordern oder Stop Ordern hätte man ohnehin keine Freude, wegen der zu erwartenden Slippage.
Oder beklagst Du Dich etwa, dass Du den Ausbruch nach der News Release nicht mit per nervösem Finger handeln kannst?
Ich würde mich Fat Tails Meinung anschließen. Dieser FED Bericht war speziell wichtig, weil er nach dem Sommer die Richtung für alle Finanzinstrumente vorgibt. Weiterhin niedrige Zinsen oder nicht. Es ist fahrlässig, wenn man Orders mit in die News nimmt. Das der Retail Trader mit seiner Retail Software nicht hinterherkommt, ist mir völlig klar und ich hatte auch nichts anderes erwartet. Es ist wirklich eine Explosion vom Tickvolumen, für die das System nicht ausgelegt worden ist. Ich konnte gestern Abend nicht mal mehr historische Kursdaten vom NT Server laden, da zigtausende Retailtrader das auch versucht haben und der Server deshalb überlastet war.
Es gibt einen Unterschied in der Liquidität. Im FDAX wurden in der ersten Minute nach der FED Release ca. 1.450 Kontrakte gehandelt. Im FGBL waren es etwa 9.700 Kontrakte.
Ich halte das aber nicht für wesentlich, da die Daten aus dem selben Börsenhandelssystem kommen.
Sehr interessant - hier zeigt sich evt., dass im nachbörslichen Handel der DAX Future schneller RealTime Daten zeigt,
da das System nicht gleich stark belastet wird wie beim FGBL.
Was mir noch fehlt - @Fat Tails da ich keinen FGBL stream habe:
Das FGBL Gesamtvolumen gestern (inkl. vorbörslich und nachbörslich).
Beim Dax September Future waren es nach meiner Kenntnis 76'934 Kontrakte.
